дугам (отмечено желтым). Дуги также могут послужить мощным сопротивлением/поддержкой от которой пойдет отскок. [12]
Изменяя второй экстремум можно увидеть сильные сопротивления, так как синие дуги (на второй картинке) в обоих случаях были уровнями сопротивления (пример комбинации дуг с разными начальными точками.
Окружности Фибоначчи
Как и дуги, окружности расходятся от центра и указывают не только на возможные движения цены, но и на время. Однако, в отличии от дуг, окружности находятся сразу во всей плоскости и имеют следующие функции:
1) Определения зон поддержки/сопротивления
2) Определения координат вероятной смены локального тренда
3) Отметка зоны вероятного резкого импульса.
К тому же в окружностях Фибоначчи используются только импульсные уровни. А именно уровни 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618, когда как коррекционные не несут никакого смыслового значения. [6]
(см ниже)
Построение идет также по двум экстремумам по ходу цены.
Можно заметить, что уровень 1.618 является сильным сопротивлением. А после преодоления каждого из уровней больших 1, происходит резкий импульс цены.
Построение при нисходящем движении
Как строить торговый план, используя инструменты Фибоначчи
Инструменты Фибоначчи можно использовать разными способами
Вход (открытие позиции)
1) По тренду после ретеста очередного уровня, при условии, что данный уровень является сильным и/или присутствуют факторы, подтверждающие тренд и дальнейшее движение цены.
2) После пробоя любого из уровней (рискованнее, чем набор позиции после ретеста, из-за возможного ложного пробоя, но не для окружностей Фибоначчи).
3) От сильных уровней коррекционного движения таких как 0.382, 0.5, 0.618
Выход (закрытие или сокращение позиции)
1) При подходе к любому из уровней, если есть сигналы смены тренда, по которому был осуществлен вход)
2) На сильных коррекционных уровнях (0.382, 0.5, 0.618)
3) Около любых импульсных уровней (самым сильным считается уровень 1.618) [1]
Примеры:
Пример 1 с использованием веера Фибоначчи
Пример на графике. В красном кругу виден золотой крест, а после него пробой уровня 0.5 клина Фибоначчи на больших объемах. Вход в лонг после ретеста уровня 0.5 и консолидации около него
Пример 2 с окружностями и дугами Фибоначчи
На графике виден золотой крест, образовавшийся на больших объемах, учитывая это, вход в лонг можно осуществлять сразу после пробоя уровня 0.236. Частичный выход из позиции около уровня 1.618 дуг Фибоначчи, учитывая выход крупных объемов на этом уровне.
Пример 3 с прямым веером и дугами
Вход в шорт после креста смерти (выход огромных объемов) на одном из уровней, можно после пробоя уровня 0.382 дуг Фибоначчи. Выход из позиции после пробоя уровня 0.618 веера Фибоначчи.
Пример 4 с уровнями коррекции и расширением по Фибоначчи
Вход от сильного уровня коррекции по Фибо 0.5. После растягивается расширение для поиска точки выхода. Выход/сокращение позиции от уровня 1 расширения, туда же стоп. Окончательный выход на уровне 1.618.
Данные четыре примера демонстрируют возможность эффективно применять описанные выше инструменты Фибоначчи вместе с базовыми инструментами технического анализа, такие как объемы и экпоненциальные скользящии среднии (20, 50, 100, 200) и паттернами скользящих средних. Но их также можно комбинировать с более сложными инструментами и паттернами.
Заключение:
Инструменты Фибоначчи да просто замечательные. Пользуйтесь. Математика не обманет (наверное). Но пользоваться ими стоит только вместе с другими инструментами технического и фундаментального анализа.
Библиография
[1] ““Технический анализ для чайников” — BigDaddy205.”
ЛитРес, 25 Jan. 2023, www.litres.ru/book/bigdaddy205/tehnicheskiy-analiz-dlya-chaynikov-68721012/. Accessed 15 Oct. 2023.
[2] Алексанян, Андрон. “Числа Фибоначчи — что это и для чего они нужны?”
Блог SF Education, 27 Oct. 2020, blog.sf.education/analytics-chisla-fibonachi/. Accessed 16 Oct. 2023.
[3] —. “Числа Фибоначчи — что это и для чего они нужны?”
Блог SF Education, 27 Oct. 2020, blog.sf.education/analytics-chisla-fibonachi/.
[4] Джон Дж. Мэрфи.
Технический анализ фьючерсных рынков. Альпина Паблишер.
[5] “Элементы Числовой Последовательности.”
Wikipedia.org, Фонд Викимедиа, 30 Sept. 2004, ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8. Accessed 10 Jan. 2024.
[6] “Как работать с окружностями Фибоначчи на графике Биткоина для BITSTAMP: BTCUSD от Hypov.”
TradingView,
